Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.

• Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy 

  Hänninen, Henri (2022)

  Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen ...

• On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations 

  Nykänen, Jani (2020)

  Tässä tutkielmassa tutustutaan McKeanin-Vlasovin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin, jotka yleistävät tavalliset stokastiset differentiaaliyhtälöt lisäämällä kerroinfunktioihin riippuvuuden tuntemattoman prosessin ...

• Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates 

  Luoto, Antti (University of Jyväskylä, 2018)

  This thesis addresses questions related to approximation arising from the fields of stochastic analysis and partial differential equations. Theoretical results regarding convergence rates are obtained by using discretization ...

• Mean square rate of convergence for random walk approximation of forward-backward SDEs 

  Geiss, Christel; Labart, Céline; Luoto, Antti (Cambridge University Press (CUP), 2020)

  Let (Y, Z) denote the solution to a forward-backward stochastic differential equation (FBSDE). If one constructs a random walk from the underlying Brownian motion B by Skorokhod embedding, one can show -convergence of ...

• On fractional smoothness and approximations of stochastic integrals 

  Toivola, Anni (University of Jyväskylä, 2009)