On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes
Julkaistu sarjassa
Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and StatisticsTekijät
Päivämäärä
2012Oppiaine
MatematiikkaJulkaisija
University of JyväskyläISBN
978-951-39-7198-4ISSN Hae Julkaisufoorumista
1457-8905Asiasanat
Metadata
Näytä kaikki kuvailutiedotKokoelmat
- Väitöskirjat [3520]
Lisenssi
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.
-
Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy
Hänninen, Henri (2022)Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen ... -
On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations
Nykänen, Jani (2020)Tässä tutkielmassa tutustutaan McKeanin-Vlasovin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin, jotka yleistävät tavalliset stokastiset differentiaaliyhtälöt lisäämällä kerroinfunktioihin riippuvuuden tuntemattoman prosessin ... -
Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates
Luoto, Antti (University of Jyväskylä, 2018)This thesis addresses questions related to approximation arising from the fields of stochastic analysis and partial differential equations. Theoretical results regarding convergence rates are obtained by using discretization ... -
Mean square rate of convergence for random walk approximation of forward-backward SDEs
Geiss, Christel; Labart, Céline; Luoto, Antti (Cambridge University Press (CUP), 2020)Let (Y, Z) denote the solution to a forward-backward stochastic differential equation (FBSDE). If one constructs a random walk from the underlying Brownian motion B by Skorokhod embedding, one can show -convergence of ... -
On fractional smoothness and approximations of stochastic integrals
Toivola, Anni (University of Jyväskylä, 2009)
Ellei toisin mainittu, julkisesti saatavilla olevia JYX-metatietoja (poislukien tiivistelmät) saa vapaasti uudelleenkäyttää CC0-lisenssillä.