On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes
Publisher
University of JyväskyläISBN
978-951-39-7198-4ISSN Search the Publication Forum
1457-8905Keywords
Metadata
Show full item recordCollections
- Väitöskirjat [3520]
License
Related items
Showing items with similar title or keywords.
-
Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy
Hänninen, Henri (2022)Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen ... -
On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations
Nykänen, Jani (2020)Tässä tutkielmassa tutustutaan McKeanin-Vlasovin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin, jotka yleistävät tavalliset stokastiset differentiaaliyhtälöt lisäämällä kerroinfunktioihin riippuvuuden tuntemattoman prosessin ... -
Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates
Luoto, Antti (University of Jyväskylä, 2018)This thesis addresses questions related to approximation arising from the fields of stochastic analysis and partial differential equations. Theoretical results regarding convergence rates are obtained by using discretization ... -
Mean square rate of convergence for random walk approximation of forward-backward SDEs
Geiss, Christel; Labart, Céline; Luoto, Antti (Cambridge University Press (CUP), 2020)Let (Y, Z) denote the solution to a forward-backward stochastic differential equation (FBSDE). If one constructs a random walk from the underlying Brownian motion B by Skorokhod embedding, one can show -convergence of ... -
On fractional smoothness and approximations of stochastic integrals
Toivola, Anni (University of Jyväskylä, 2009)