Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.

• An IMEX-Scheme for Pricing Options under Stochastic Volatility Models with Jumps 

  Salmi, Santtu; Toivanen, Jari; von Sydow, Lina (Society for Industrial and Applied Mathematics, 2014)

  Partial integro-differential equation (PIDE) formulations are often preferable for pricing options under models with stochastic volatility and jumps, especially for American-style option contracts. We consider the pricing ...

• Quadratic backward stochastic differential equations 

  Eirola, Timo (2017)

  Tässä tutkielmassa analysoimme takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä. Aloitamme esittelemällä stokastiset prosessit, Brownin liikkeen, stokastiset integraalit ja Itôn kaavan. Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan ...

• Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy 

  Hänninen, Henri (2022)

  Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen ...

• Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations 

  Koivu, Jesse (2021)

  Tässä tutkielmassa käsittelemme odotusarvokentällisiä stokastisia differentiaaliyhtälöitä, mitkä ovat yleistys klassisille stokastisille differentiaaliyhtälöille. Odotusarvokentällisen stokastisen differentiaaliyhtälön ...

• On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations 

  Nykänen, Jani (2020)

  Tässä tutkielmassa tutustutaan McKeanin-Vlasovin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin, jotka yleistävät tavalliset stokastiset differentiaaliyhtälöt lisäämällä kerroinfunktioihin riippuvuuden tuntemattoman prosessin ...