Pankin pääomarakenne ja varainhankinta nykyisessä ja tulevassa pankkisääntelyssä
Tämä tutkielma kokoaa yhteen pankkeja nykyisin velvoittavat pääomien määrään ja maksuvalmiuteen sekä rahoitukseen liittyvät sääntelyt. Tutkielman tavoitteena on saada vastaus kysymykseen: Miten pankin tulee huomioida pankkisääntely pääoman ja varainhankinnan rakenteessaan? Tutkielman alussa esitellään pankkitoimintaa yleisesti ja siihen liittyviä optimointiongelmia. Pankkien kannalta optimaalinen pääomarakenne poikkeaa sosiaalisesti optimaalisesta ja tätä varten pankkisääntelyä tarvitaan. Optimaalisimman tason määrittely on haastavaa, mutta sen on arvioitu olevan 15-20 % tasolla. Pääomarakenteella on vaikutusta pankin tuottavuuteen ja menestymisen mahdollisuuksiin.
Pankkeja voidaan säännellä usealla eri osa-alueella, joista tämä tutkielma keskittyy vain pääomaan liittyvään sääntelyyn. Tiukemman pääomasääntelyn tukijat korostavat riskejä ja tehottomuuksia, jotka johtuvat korkeammasta velkaantuneisuudesta ja viittaavat kriisin koviin kustannuksiin. Tiukemman sääntelyn vastustajat uskovat, että korkeammat pääomavaatimukset kasvattavat merkittävästi rahoituksen välityksen kustannuksia ja hankaloittavat taloudellista aktiviteettia sekä lisäävät järjestelmäriskiä. Pääomavaatimuksia koskevat tutkimukset eivät ole havainneet pääomasääntelyillä olevan merkittäviä haittavaikutuksia. Maksuvalmiusvaatimuksen ja pysyvän varainhankinnan vaati-muksen on kuitenkin havaittu nostavan rahoituskustannuksia. IRBA-menetelmillä pankit voivat pienentää riskipainotettujen erien määrää ja siten vaadittujen pääomien määrää.
Nykyisin täysin voimassaolevat vaatimukset ovat omia varoja edellyttävät pääomavaatimukset ja likviditeettiä turvaava maksuvalmiusvaatimus. Tulevia tai osittain käytössä olevia vaatimuksia ovat vähimmäisomavaraisuusasteen vaatimus, pysyvän varainhankinnan vaatimus ja TLAC- sekä MREL-
vaatimukset.
Tutkielman case-osassa perehdytään erään suomalaisen pankin pääomarakenteeseen ja pyritään määrittelemään pankin pääomastrategia ja pankkisääntely huomioiden pankille edullista pääomaerien ja varainhankinnan rakennetta. Tämän tukena on käytetty pankista saatuja sisäisiä dokumentteja ja tilinpäätöksiä. Pankin tilanne suhteessa nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin on vähintäänkin hyvä, eikä merkittäviä suosituksia toimia suunnitellusta poikkeavasti voida tämän tutkielman perusteella antaa.
Tutkielman case-osan tueksi olisi jatkotutkimuksia tehtävä ainakin katettujen joukkolainojen ja seniorilainojen hinnoitteluun liittyen, koska nämä tulevat oletettavasti olemaan jatkossa hyvin merkittävät varainhankinnan erät pankille.
...
![showless](/themes/JYX2//images/showless.png)
![showmore](/themes/JYX2//images/showmore.png)
Asiasanat
Metadata
Näytä kaikki kuvailutiedotKokoelmat
- Pro gradu -tutkielmat [28992]
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.
-
The relationship between credit ratings and asset liquidity : Evidence from Western European banks
Meriläinen Jari-Mikko; Junttila, Juha (Elsevier, 2020)This study examines the role of asset liquidity in Western European banks’ credit rating downgrades and upgrades over the 2005–2017 period. The results suggest that changes in bank credit ratings have been more favorable ... -
Capital requirements and lending activity of banks in the US, Europe and Asia
Dang, Anh (2018)Capital ratio requirements have important impact on bank lending activities. This thesis studies and compares the relationship between capital ratio and lending growth, practice in loan loss provisions and changes in fee ... -
Pankin strategia sekä ulkoisten sidosryhmien rooli pankin strategiassa ja liiketoiminnassa
Saarimäki, Mikaela (2023)Pankkitoiminta on yksi modernin talouden tärkeimmistä tekijöistä ja se on myös välttämätöntä kaupankäynnille ja teollisuudelle (Somashekar, 2000, s. 1). Sidosryhmät taas ovat Buchholtzin ja Carrollin (2009, s. 10) määritelmän ... -
Now you see me, now you don’t : the impact of post trade anonymity on liquidity in the Helsinki Stock Exchange
Launiainen, Vertti (2023)Läpinäkyvyyden kehittyminen rahoitusmarkkinoilla on herättänyt kysymyksiä sen vaikutuksista likviditeettiin. Siirtymä kohti vähempää läpinäkyvyyttä kaupankäynnissä on noussut pinnalle, ennen kauppaa tapahtuvan anonymiteetin ... -
Pankkisääntelyn kiristymisen vaikutus pääomarakenteeseen ja likviditeettiin
Nurmela, Juho (2020)Tutkielmassa tarkastellaan pankkisääntelyä ja sen kiristymistä sekä kiristymisen vaikutusta pankkien pääomarakenteisiin ja likviditeettiin. Vuosien 2007–2009 finanssikriisi oli koko maailmantalouden suurin kriisi suurten ...
Ellei toisin mainittu, julkisesti saatavilla olevia JYX-metatietoja (poislukien tiivistelmät) saa vapaasti uudelleenkäyttää CC0-lisenssillä.