University of Jyväskylä | JYX Digital Repository

  • English  | Give feedback |
    • suomi
    • English
 
  • Login
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
View Item 
  • JYX
  • Opinnäytteet
  • Pro gradu -tutkielmat
  • View Item
JYX > Opinnäytteet > Pro gradu -tutkielmat > View Item

Pankin pääomarakenne ja varainhankinta nykyisessä ja tulevassa pankkisääntelyssä

Thumbnail
View/Open
1.0 Mb

Downloads:  
Show download detailsHide download details  
Authors
Harhala, Samppa
Date
2017
Discipline
KansantaloustiedeEconomics

 
Tämä tutkielma kokoaa yhteen pankkeja nykyisin velvoittavat pääomien määrään ja maksuvalmiuteen sekä rahoitukseen liittyvät sääntelyt. Tutkielman tavoitteena on saada vastaus kysymykseen: Miten pankin tulee huomioida pankkisääntely pääoman ja varainhankinnan rakenteessaan? Tutkielman alussa esitellään pankkitoimintaa yleisesti ja siihen liittyviä optimointiongelmia. Pankkien kannalta optimaalinen pääomarakenne poikkeaa sosiaalisesti optimaalisesta ja tätä varten pankkisääntelyä tarvitaan. Optimaalisimman tason määrittely on haastavaa, mutta sen on arvioitu olevan 15-20 % tasolla. Pääomarakenteella on vaikutusta pankin tuottavuuteen ja menestymisen mahdollisuuksiin. Pankkeja voidaan säännellä usealla eri osa-alueella, joista tämä tutkielma keskittyy vain pääomaan liittyvään sääntelyyn. Tiukemman pääomasääntelyn tukijat korostavat riskejä ja tehottomuuksia, jotka johtuvat korkeammasta velkaantuneisuudesta ja viittaavat kriisin koviin kustannuksiin. Tiukemman sääntelyn vastustajat uskovat, että korkeammat pääomavaatimukset kasvattavat merkittävästi rahoituksen välityksen kustannuksia ja hankaloittavat taloudellista aktiviteettia sekä lisäävät järjestelmäriskiä. Pääomavaatimuksia koskevat tutkimukset eivät ole havainneet pääomasääntelyillä olevan merkittäviä haittavaikutuksia. Maksuvalmiusvaatimuksen ja pysyvän varainhankinnan vaati-muksen on kuitenkin havaittu nostavan rahoituskustannuksia. IRBA-menetelmillä pankit voivat pienentää riskipainotettujen erien määrää ja siten vaadittujen pääomien määrää. Nykyisin täysin voimassaolevat vaatimukset ovat omia varoja edellyttävät pääomavaatimukset ja likviditeettiä turvaava maksuvalmiusvaatimus. Tulevia tai osittain käytössä olevia vaatimuksia ovat vähimmäisomavaraisuusasteen vaatimus, pysyvän varainhankinnan vaatimus ja TLAC- sekä MREL- vaatimukset. Tutkielman case-osassa perehdytään erään suomalaisen pankin pääomarakenteeseen ja pyritään määrittelemään pankin pääomastrategia ja pankkisääntely huomioiden pankille edullista pääomaerien ja varainhankinnan rakennetta. Tämän tukena on käytetty pankista saatuja sisäisiä dokumentteja ja tilinpäätöksiä. Pankin tilanne suhteessa nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin on vähintäänkin hyvä, eikä merkittäviä suosituksia toimia suunnitellusta poikkeavasti voida tämän tutkielman perusteella antaa. Tutkielman case-osan tueksi olisi jatkotutkimuksia tehtävä ainakin katettujen joukkolainojen ja seniorilainojen hinnoitteluun liittyen, koska nämä tulevat oletettavasti olemaan jatkossa hyvin merkittävät varainhankinnan erät pankille. ...
Keywords
pankkisääntely Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) Tapaustutkimus pankit pääoma varainhankinta maksuvalmius oikeudellinen sääntely valvonta
URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201711214327

Metadata
Show full item record
Collections
  • Pro gradu -tutkielmat [24946]

Related items

Showing items with similar title or keywords.

  • Capital requirements and lending activity of banks in the US, Europe and Asia 

    Dang, Anh (2018)
    Capital ratio requirements have important impact on bank lending activities. This thesis studies and compares the relationship between capital ratio and lending growth, practice in loan loss provisions and changes in fee ...
  • Pankin strategia sekä ulkoisten sidosryhmien rooli pankin strategiassa ja liiketoiminnassa 

    Saarimäki, Mikaela (2023)
    Pankkitoiminta on yksi modernin talouden tärkeimmistä tekijöistä ja se on myös välttämätöntä kaupankäynnille ja teollisuudelle (Somashekar, 2000, s. 1). Sidosryhmät taas ovat Buchholtzin ja Carrollin (2009, s. 10) määritelmän ...
  • Liikennejärjestelmän verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden sääntely 

    Lahti, Ville (2022)
    Kriittisen infrastruktuurin osana olevat organisaatiot tarjoavat yhteiskunnan keskeisiä palveluita. Näiden palveluiden tarjoamisen jatkuvuutta ja turvallisuutta varmistetaan Euroopan unionin verkko- ja tietojärjestelmien ...
  • The connection between bank credit ratings and loan loss provisions in Western European banking sector 

    Salo, Anna (2021)
    Luottamus luottoluokittajien kykyyn arvioida pankkien vakavaraisuutta mureni finanssikriisin jälkeen. Pankkeja, joita oli arvioitu vakavaraisiksi ja vähäriskisiksi toimijoiksi kaatui tai ne joutuivat turvautumaan erilaisiin ...
  • Pankkisääntelyn kiristymisen vaikutus pääomarakenteeseen ja likviditeettiin 

    Nurmela, Juho (2020)
    Tutkielmassa tarkastellaan pankkisääntelyä ja sen kiristymistä sekä kiristymisen vaikutusta pankkien pääomarakenteisiin ja likviditeettiin. Vuosien 2007–2009 finanssikriisi oli koko maailmantalouden suurin kriisi suurten ...
  • Browse materials
  • Browse materials
  • Articles
  • Conferences and seminars
  • Electronic books
  • Historical maps
  • Journals
  • Tunes and musical notes
  • Photographs
  • Presentations and posters
  • Publication series
  • Research reports
  • Research data
  • Study materials
  • Theses

Browse

All of JYXCollection listBy Issue DateAuthorsSubjectsPublished inDepartmentDiscipline

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics
  • How to publish in JYX?
  • Self-archiving
  • Publish Your Thesis Online
  • Publishing Your Dissertation
  • Publication services

Open Science at the JYU
 
Data Protection Description

Accessibility Statement

Unless otherwise specified, publicly available JYX metadata (excluding abstracts) may be freely reused under the CC0 waiver.
Open Science Centre