ARIMA-mallien identifiointi simulointimalleissa Grayn, Kelleyn ja McIntiren menetelmällä sekä Akaiken informaatiokriteerin perusteella
Date
1980Access restrictions
This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.
Related items
Showing items with similar title or keywords.
-
A review of second‐order blind identification methods
Pan, Yan; Matilainen, Markus; Taskinen, Sara; Nordhausen, Klaus (John Wiley & Sons, 2022)Second order source separation (SOS) is a data analysis tool which can be used for revealing hidden structures in multivariate time series data or as a tool for dimension reduction. Such methods are nowadays increasingly ... -
Myyräkuumeen ja myyrärunsauden välisen suhteen mallintaminen tila-avaruusmalleilla
Leppänen, Olli (2016) -
Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa
Juvonen, Petteri; Anttonen, Jetro; Fornaro, Paolo; Nissilä, Wilma; Nyberg, Henri; Pönkä, Harri (Kansantaloudellinen yhdistys, 2019)Viimeisten vuosikymmenien aikana kansainvälisessä ekonometrisessa tutkimuskirjallisuudessa on esitetty useita makrotaloudellista tilaa kuvaavien muuttujien informaatiota yhdistäviä lyhyen aikavälin mallinnus- ja ... -
Myyräkuumeen ja myyrärunsauden välisen suhteen mallintaminen tila-avaruusmalleilla
Leppänen, Olli (2016)Tutkielma käsittelee myyräkuumeen mallintamista tila-avaruusmalleilla. Tutkin myyrärunsauksien ja myyräkuumetapausten välistä riippuvuutta ja selvitän, voidaanko myyrärunsauksilla ennustaa tulevia myyräkuumetapausten ... -
Mittareita aikasarjan stabiilisuuden luokitteluun
Auvinen, Kalle (2020)Aikasarjan stabiilisuus on laaja ja moniulotteinen käsite. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi aikasarjan synnyttäneen prosessin matemaattisia ominaisuuksia tai kuvailla havaitun aikasarjan ominaisuuksia ja kehitystä ...