Tuulituotannon taseriskinhallinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Abstract

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tarkastellaan tuulituotannon taseriskin määräytymistä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Tutkielmassa käydään läpi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden rakenne ja kirjallisuudessa esitettyjä metodeja taseriskin hallintaan sekä tuotannon ennustamiseen.

Kasvava kiinnostus tuulituotannon taseriskin hallintaan liittyvien ennustemallien vertailuun selittyy tuulituotannon voimakkaalla kasvulla. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuulituotanto myydään tuntikohtaiselle spot-markkinalle pitkän aikavälin tuotantoennusteen avulla. Tuottaja voi tarkentaa tuotantoennustettaan 45 minuuttia ennen käyttötunnin alkua lyhyen aikavälin ennusteella. Tuotantoennusteiden ja toteutuneen kulutuksen välinen ero aiheuttaa tuottajalle taseriskin, joka voi toteutuessaan heikentää tuulivoimayhtiön kannattavuutta oleellisesti.

Tuulituotannon taseriskin kannalta oleellista on tuotantoennusteiden tarkkuus, jotka luovat pohjan myös muille kirjallisuudessa esitetyille metodeille taseriskin hallintaan. Tutkielman empiirisessä osiossa vertaillaan tuntiaineiston pohjalta rakennettujen ARMAmallien lyhyen aikavälin ennustetarkkuutta suhteessa kirjallisuudessa esitettyyn naiviin ennusteeseen. Empiirisen tutkimuksen tulokset puoltavat osittain kirjallisuudessa esitetyn naiivin ennusteen käyttöä.

Tuulituotannon taseriskin mallintamista vaikeuttaa osaltaan tuulituotannon voimakas kasvu. Tuulituotannon markkinaosuuden kasvaessa tarpeeksi suureksi tuulituotannon vaihtelu vaikuttaa spot- ja tasesähkön hintaan, jolloin tuulituottajia ei enää nähdä markkinoilla hinnanottajina. Tuulituotannon taseriskin hallintaa tarkastelevien tutkimusten tulosten voidaankin nähdä olevan voimakkaasti sidoksissa aikaan ja paikkaan.