Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes
dc.contributor.author | Salmi, Santtu | |
dc.date.accessioned | 2013-12-04T12:47:17Z | |
dc.date.available | 2013-12-04T12:47:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-951-39-5514-4 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1288547 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42590 | |
dc.format.extent | 1 verkkoaineisto (50, [61] sivua) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | University of Jyväskylä | |
dc.relation.ispartofseries | Jyväskylä studies in computing | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.subject.other | option pricing | |
dc.subject.other | jump-diffusion | |
dc.subject.other | numerical methods | |
dc.subject.other | PIDE | |
dc.title | Numerical methods for pricing options under jump-diffusion processes | |
dc.type | Diss. | |
dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-39-5514-4 | |
dc.type.dcmitype | Text | en |
dc.type.ontasot | Väitöskirja | fi |
dc.type.ontasot | Doctoral dissertation | en |
dc.contributor.tiedekunta | Informaatioteknologian tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Information Technology | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Tietotekniikka | fi |
dc.relation.issn | 1456-5390 | |
dc.relation.numberinseries | 180 | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | |
dc.subject.yso | johdannaismarkkinat | |
dc.subject.yso | optiot | |
dc.subject.yso | hinnoittelu | |
dc.subject.yso | matemaattiset mallit | |
dc.subject.yso | stokastiset prosessit | |
dc.subject.yso | numeeriset menetelmät | |
dc.rights.url | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ |
Aineistoon kuuluvat tiedostot
Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin
-
Väitöskirjat [3520]