Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMohamed, Abdelazim
dc.date.accessioned2008-01-08T08:03:22Z
dc.date.available2008-01-08T08:03:22Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:973484
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8675
dc.format.extent49 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherVaR
dc.subject.otherEWMA
dc.subject.otherGARCH
dc.subject.otherstudent's t-distribution
dc.subject.otherbacktesting
dc.titleWould student's t-GARCH improve VaR estimates?
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2005420
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKansantaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi2041


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot