Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

dc.contributor.author	Mohamed, Abdelazim
dc.date.accessioned	2008-01-08T08:03:22Z
dc.date.available	2008-01-08T08:03:22Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.other	oai:jykdok.linneanet.fi:973484
dc.identifier.uri	https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8675
dc.format.extent	49 sivua
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	eng
dc.rights	This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.	en
dc.rights	Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.	fi
dc.subject.other	VaR
dc.subject.other	EWMA
dc.subject.other	GARCH
dc.subject.other	student's t-distribution
dc.subject.other	backtesting
dc.title	Would student's t-GARCH improve VaR estimates?
dc.identifier.urn	URN:NBN:fi:jyu-2005420
dc.type.dcmitype	Text	en
dc.type.ontasot	Pro gradu -tutkielma	fi
dc.type.ontasot	Master’s thesis	en
dc.contributor.tiedekunta	Kauppakorkeakoulu	fi
dc.contributor.tiedekunta	School of Business and Economics	en
dc.contributor.laitos	Taloustieteet	fi
dc.contributor.laitos	Business and Economics	en
dc.contributor.yliopisto	University of Jyväskylä	en
dc.contributor.yliopisto	Jyväskylän yliopisto	fi
dc.contributor.oppiaine	Kansantaloustiede	fi
dc.contributor.oppiaine	Economics	en
dc.rights.accesslevel	openAccess	fi
dc.type.publication	masterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi	2041
dc.format.content	fulltext
dc.type.okm	G2

Related items