VaR-menetelmän ennustustarkkuuden testaus sähkömarkkina-aineistolla
Related items
Showing items with similar title or keywords.
-
Conditional value-at-risk optimization for managing area pricing risk in the Finnish electricity market
Kramb, Jason (2021)Differences in area pricing in the Nordic electricity markets creates price risk for large electricity consuming industries. The thesis will present a method to determine the optimal amount of electricity price area ... -
Correlation dynamics of bond markets : effects on diversification benefits of emerging market government bonds
Kontoniemi, Henri (2017)Tässä Pro Gradu –tutkielmassa arvioidaan korrelaatiodynamiikkaa ja hajautushyötyjä G7 –maiden ja valittujen kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeelle laskemien joukkovelkakirjojen välillä. Aineisto kattaa 14 ... -
Would student's t-GARCH improve VaR estimates?
Mohamed, Abdelazim (2005) -
Voiko vähästä oppia : koneoppimisen haasteet pienellä aineistolla
Kauppinen, Jussi (2019)Tämä kandidaatintutkielma käsittelee koneoppimista pienellä aineistolla. Koneoppimisessa kone parantaa suorituskykyään jonkin tietyn tehtävän ratkaisemiseksi itsenäisesti sitä mukaa kun lisää kokemusta tai dataa kertyy. ... -
Merkittävyyden arvioinnin luokitteluasteikkojen testaus Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan YVA-aineistolla
Ikäheimo, Erkki (18.5.2015)