University of Jyväskylä | JYX Digital Repository

  • English  | Give feedback |
    • suomi
    • English
 
  • Login
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
View Item 
  • JYX
  • Opinnäytteet
  • Pro gradu -tutkielmat
  • View Item
JYX > Opinnäytteet > Pro gradu -tutkielmat > View Item

Suomen ja Ruotsin sektori-indeksien riippuvuussuhteet koronaviruspandemian aikana

Thumbnail
View/Open
1.7 Mb

Downloads:  
Show download detailsHide download details  
Authors
Mikkola, Jere
Date
2022
Discipline
LaskentatoimiAccounting
Copyright
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

 
Uusi koronavirustauti lähti alkuvuotena 2020 leviämään ympäri maailmaa ja kehittyi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Covid-19-pandemian seurauksena osakemarkkinat kokivat viime vuosien merkittävimmän romahduksen. Samalla monet valtiot ympäri maailmaa joutuivat tekemään ankaria rajoituspäätöksiä pandemian hillitsemiseksi, mutta Ruotsissa linja oli erilainen. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka Helsingin ja Tukholman pörssien sektori-indeksien keskinäinen korrelaatio on muuttunut pandemian myötä. Tutkielma on toteutettu vertailemalla viimeisen kymmenen vuoden aikaisia sektori-indeksien korrelaatiokertoimia vuoden 2020 koronapandemian aikaisiin vastaaviin lukemiin. Tutkielman merkittävimmät löydökset ovat matkustuksen ja vapaa-ajan, yleishyödyllisten palveluiden ja vähittäiskaupan sektoreilla, joissa kaikissa korrelaatiokertoimet ovat kääntyneet päinvastaisiin lukemiin pandemia-ajanjakson aikana: Vähittäiskaupan ja yleishyödyllisten palveluiden sektoreilla korrelaatiokertoimien arvot ovat vahvistuneet, mutta matkustuksen ja vapaa-ajan-sektorilla korrelaatio on laskenut. Lisäksi tutkielma esittää kuukausikohtaisen korrelaation muutokset vuonna 2020 eri sektoreilla. Näistä muutoksista ei löydy huomionarvoisia poikkeuksia normaaleihin vuoden sisäisiin muutoksiin. Merkittävää kuitenkin on, että korrelaatiokertoimet ovat pääsääntöisesti samoina ajankohtina joko korkeat tai matalat, mikä kielii erilaisista muutoksista Suomen ja Ruotsin osakemarkkinakentässä. Muutokset eri markkinoiden korrelaatioissa ovat merkittävää tietoa kyseisille markkinoille sijoitusportfolionsa hajauttaneille sijoittajille, jotka pyrkivät ylläpitämään riskisuojattua portfoliota. Tulosten perusteella riskihajautettujen portfolioiden tehokkuus on voinut kärsiä koronaviruspandemian aikana, ja riskitietoisten sijoittajien kannattaisi vastaavanlaisissa tilanteissa uudelleenarvioida portfolioidensa riskisyyttä. ...
Keywords
sektori sijoitusportfolio hajautus korrelaatio COVID-19 pörssit arvopaperimarkkinat koronavirukset sijoittajat
URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202206233609

Metadata
Show full item record
Collections
  • Pro gradu -tutkielmat [25541]

Related items

Showing items with similar title or keywords.

  • Maataloustuotemarkkinoiden sijoittajakäyttäytymisen muutoksen vaikutus USA:n maataloustuote- ja osakemarkkinoiden korreloituneisuuteen 

    Heikkilä, Mikko (2017)
    Tässä tutkimuksessa perehdytään siihen, kuinka maataloustuotemarkkinoiden sijoittajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa osake- ja maataloustuotemarkkinoiden väliseen korrelaatioon. Tutkittava aineisto koostuu maissin, vehnän, ...
  • Helsingin pörssin konepajayhtiöt - riskisiä yhtiöitä? 

    Karttimo, Iivari (2022)
    Helsingin pörssin konepajayhtiöitä luonnehditaan sijoittajakirjallisuudessa ja -uutisissa riskisiksi yhtiöksi, jotka reagoivat herkästi maailmantalouden muutoksiin ja muihin häiriöihin taloudessa. Näiden muutosten ja ...
  • Korona ja osaketuotot Suomessa 

    Pirttinen, Joni (2022)
    Koronaviruspandemia on ollut viime aikoina vahvasti esillä paitsi sen suorien terveyshaittojen, mutta myös sen lukuisien epäsuorien vaikutusten vuoksi. Koronaviruspandemialla on erityisen suuri vaikutus maailmantalouteen, ...
  • Investor sentiment in the Nordic stock markets 

    Shoaib, Gul (2019)
    Tämä tutkimus tarkastelee sentimentin vaikutusta pohjoismaisilla osakemarkkinnoilla: Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja ja Islanti. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös Yhdysvaltojen sentimentin asemaa. Ajatus tämän taustalla on ...
  • Sentimenttimuuttujat tuottojen ja romahduksien ennustajina 

    Kakko, Joonas (2018)
    Tämä Pro gradu –tutkielma tarkastelee sentimentin ennustusvoimaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voiko sentimenttimuuttujilla ennustaa tulevia tuottoja tai ennakoida markkinaromahduksia. ...
  • Browse materials
  • Browse materials
  • Articles
  • Conferences and seminars
  • Electronic books
  • Historical maps
  • Journals
  • Tunes and musical notes
  • Photographs
  • Presentations and posters
  • Publication series
  • Research reports
  • Research data
  • Study materials
  • Theses

Browse

All of JYXCollection listBy Issue DateAuthorsSubjectsPublished inDepartmentDiscipline

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics
  • How to publish in JYX?
  • Self-archiving
  • Publish Your Thesis Online
  • Publishing Your Dissertation
  • Publication services

Open Science at the JYU
 
Data Protection Description

Accessibility Statement

Unless otherwise specified, publicly available JYX metadata (excluding abstracts) may be freely reused under the CC0 waiver.
Open Science Centre