Rahapolitiikan yhteys katetun korkopariteetin poikkeamiin
1.5 Mb
Date
2022Access restrictions
The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).
Katetun korkopariteetti-teorian epäonnistuminen on ollut mielenkiintoinen aihe tutkijoiden, sekä arbitraasia hyödyntävien sijoittajien näkökulmasta, sillä vuoden 2007 finanssikriisin jälkeen teoria ei ole pitänyt ja sille ei ole vielä tähänastisessa tutkimuksessa löydetty täysin tyhjentävää selitystä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan rahapolitiikan yhteyttä G11-valuuttojen, sekä Turkin liiran ja Venäjän ruplan katetun korkopariteetin poikkeamiin Yhdysvaltain dollaria vasten finanssikriisin jälkeisenä aikana ja tutkitaan, onko tässä yhteydessä tapahtunut muutoksia eri aikaperiodeilla. Tutkielman empiirisessä osuudessa testataan keskuspankkikorkotasojen muutosten sekä erilaisten makromuuttujien yhteyttä CIP-poikkeamiin useamman muuttujan lineaarisella regressiomallilla ja paneeliregressiolla. Saatujen tulosten perusteella havaitaan, että Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan keventämisellä keskuspankkien korkotasoja laskemalla on ajoittainen katetun korkopariteetin poikkea
...
Keywords
Metadata
Show full item recordCollections
- Pro gradu -tutkielmat [29740]
License
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright