dc.contributor.advisor | Geiss, Stefan | |
dc.contributor.advisor | Geiss, Christel | |
dc.contributor.author | Eirola, Timo | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T20:19:47Z | |
dc.date.available | 2017-12-21T20:19:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | oai:jykdok.linneanet.fi:1809817 | |
dc.identifier.uri | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56532 | |
dc.description.abstract | Tässä tutkielmassa analysoimme takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä. Aloitamme esittelemällä stokastiset prosessit, Brownin liikkeen, stokastiset integraalit ja Itôn kaavan. Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan stokastisia differentiaaliyhtälöitä ja lopulta takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä. Tämän tutkielman pääaiheena on takaperoiset stokastiset differentiaaliyhtälöt kvadraattisilla oletuksilla. Näillä oletuksilla todistamme olemassaoloteoreeman ja tietyt säännöllisyysehdot takaperoisen stokastisen differentiaaliyhtälön ratkaisulle. | fi |
dc.description.abstract | In this thesis, we analyze backward stochastic differential equations. We begin by introducing stochastic processes, Brownian motion, stochastic integrals, and Itô's formula. After that, we move on to consider stochastic differential equations and finally backward stochastic differential equations. The main topic of this thesis are backward stochastic differential equations under quadratic assumptions. Under these assumptions we prove an existence theorem and certain regularity conditions for the solution of the backward stochastic differential equation. | en |
dc.format.extent | 1 verkkoaineisto (53 sivua) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. | fi |
dc.rights | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. | en |
dc.subject.other | Backward Stochastic Differential Equations | |
dc.subject.other | Stochastics | |
dc.title | Quadratic backward stochastic differential equations | |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:jyu-201712214867 | |
dc.type.ontasot | Pro gradu | fi |
dc.type.ontasot | Master's thesis | en |
dc.contributor.tiedekunta | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | fi |
dc.contributor.tiedekunta | Faculty of Sciences | en |
dc.contributor.laitos | Matematiikan ja tilastotieteen laitos | fi |
dc.contributor.laitos | Department of Mathematics and Statistics | en |
dc.contributor.yliopisto | University of Jyväskylä | en |
dc.contributor.yliopisto | Jyväskylän yliopisto | fi |
dc.contributor.oppiaine | Matematiikka | fi |
dc.contributor.oppiaine | Mathematics | en |
dc.date.updated | 2017-12-21T20:19:48Z | |
dc.rights.accesslevel | openAccess | fi |
dc.contributor.oppiainekoodi | 4041 | |