Impact of geopolitical tensions on industry specific CDS spreads in Europe
Tekijät
Päivämäärä
2023Tekijänoikeudet
© The Author(s)
The purpose of this study is to examine the impact of crises on European industry-level credit default swap (CDS) spreads using linear regression. The two crises analyzed are the COVID-19 pandemic and the Russian invasion and war in Ukraine. Researching geopolitical risk is important because it helps to identify and understand the potential impacts of political and territorial conflicts on financial markets, allowing for informed decision-making and risk management. By analyzing data from the two crises and using linear regres-sion, this study aims to identify how industry-level CDS spreads are affected by these crises. This information can be valuable for policymakers and industry professionals in understanding the potential financial risks associated with different types of crises. The results of this study may also help to inform future research on the relationship between crises and financial market indicators.
Asiasanat
Metadata
Näytä kaikki kuvailutiedotKokoelmat
- Pro gradu -tutkielmat [29015]
Lisenssi
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.
-
Luottotappioriskin vaihtosopimuksen hinnan määrittäminen
Heikkinen, Pasi (2001) -
Stock Market Integration and the Global Financial Crisis
Lehkonen, Heikki (Oxford University Press; European Finance Association, 2015)We study the dynamics of stock market integration and its consequences during the recent financial crisis for 23 developed and 60 emerging markets. We find that integration increased slightly for emerging markets but ... -
Advantages and disadvantages of decentralized financial (DeFi) services
Kirvesoja, Ville (2022)Uudet innovaatiot kuten lohkoketju ja älysopimukset ovat avanneet oven uudenlaisille täysin hajautetuille ja avoimille rahoituspalveluille, jotka toimivat ilman välikäsiä. Tämä uusi suuntaus on saanut nimen hajautettu ... -
Finland’s great depression of the 1990s : Lessons about financial reform based on econometric macro evidence
Ahtiala, Pekka; Junttila, Juha (John Wiley & Sons, 2020)The paper re‐examines the Finnish Great Depression of the 1990s, based on an open macro model, with specific dummy variables to identify the initial effects of liberalized financial markets and capital mobility, and of the ... -
Rahoitusmarkkinoiden systeemiriskin kehitys Euroopassa - CoVar analyysi
Alikärri, Iiro (2019)Systeemiriskillä tarkoitetaan riskiä, jonka seurauksena esimerkiksi yhden pankin konkurssi saattaa aiheuttaa rahoitussektorilla häiriöitä, jotka leviävät myös reaalitalouteen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan rahoitussektorin ...
Ellei toisin mainittu, julkisesti saatavilla olevia JYX-metatietoja (poislukien tiivistelmät) saa vapaasti uudelleenkäyttää CC0-lisenssillä.