Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs
Julkaistu sarjassa
Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and StatisticsTekijät
Päivämäärä
2015Oppiaine
MatematiikkaJulkaisija
University of JyväskyläISBN
978-951-39-6442-9ISSN Hae Julkaisufoorumista
1457-8905Asiasanat
Metadata
Näytä kaikki kuvailutiedotKokoelmat
- Väitöskirjat [3411]
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.
-
Decoupling on the Wiener Space, Related Besov Spaces, and Applications to BSDEs
Geiss, Stefan; Ylinen, Juha (American Mathematical Society, 2021)We introduce a decoupling method on the Wiener space to define a wide class of anisotropic Besov spaces. The decoupling method is based on a general distributional approach and not restricted to the Wiener space. The class ... -
Weighted bounded mean oscillation applied to backward stochastic differential equations
Geiss, Stefan; Ylinen, Juha (Elsevier, 2020)We deduce conditional -estimates for the variation of a solution of a BSDE. Both quadratic and sub-quadratic types of BSDEs are considered, and using the theory of weighted bounded mean oscillation we deduce new tail ... -
On Decoupling in Banach Spaces
Cox, Sonja; Geiss, Stefan (Springer, 2021)We consider decoupling inequalities for random variables taking values in a Banach space X. We restrict the class of distributions that appear as conditional distributions while decoupling and show that each adapted process ... -
Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy
Hänninen, Henri (2022)Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen ... -
On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations
Nykänen, Jani (2020)Tässä tutkielmassa tutustutaan McKeanin-Vlasovin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin, jotka yleistävät tavalliset stokastiset differentiaaliyhtälöt lisäämällä kerroinfunktioihin riippuvuuden tuntemattoman prosessin ...
Ellei toisin mainittu, julkisesti saatavilla olevia JYX-metatietoja (poislukien tiivistelmät) saa vapaasti uudelleenkäyttää CC0-lisenssillä.