On fractional smoothness and approximations of stochastic integrals
Julkaistu sarjassa
Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and StatisticsTekijät
Päivämäärä
2009Oppiaine
MatematiikkaJulkaisija
University of JyväskyläISBN
978-951-39-3734-8ISSN Hae Julkaisufoorumista
1457-8905Asiasanat
Metadata
Näytä kaikki kuvailutiedotKokoelmat
- Väitöskirjat [3515]
Lisenssi
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineistoja, joilla on samankaltainen nimeke tai asiasanat.
-
Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates
Luoto, Antti (University of Jyväskylä, 2018)This thesis addresses questions related to approximation arising from the fields of stochastic analysis and partial differential equations. Theoretical results regarding convergence rates are obtained by using discretization ... -
On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes
Laukkarinen, Eija (University of Jyväskylä, 2012) -
On the approximation of stochastic integrals
Hujo, Mika (University of Jyväskylä, 2005) -
On fractional smoothness and Lp-approximation on the Wiener space
Geiss, Stefan; Toivola, Anni (Institute of Mathematical Statistics, 2015) -
Asymptotic Hölder regularity for the ellipsoid process
Arroyo, Ángel; Parviainen, Mikko (EDP Sciences, 2020)We obtain an asymptotic Hölder estimate for functions satisfying a dynamic programming principle arising from a so-called ellipsoid process. By the ellipsoid process we mean a generalization of the random walk where the ...
Ellei toisin mainittu, julkisesti saatavilla olevia JYX-metatietoja (poislukien tiivistelmät) saa vapaasti uudelleenkäyttää CC0-lisenssillä.