Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mohamed, Abdelazim
dc.date.accessioned 2008-01-08T08:03:22Z
dc.date.available 2008-01-08T08:03:22Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2005420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8675
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject.other VaR
dc.subject.other EWMA
dc.subject.other GARCH
dc.subject.other student's t-distribution
dc.subject.other backtesting
dc.title Would student's t-GARCH improve VaR estimates?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2005420
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylä University School of Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Economics en
dc.contributor.oppiaine kansantaloustiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record